Forskrift om endring i forskrift om forvaltningen av Statens pensjonsfond– Utland.

I

I forskrift 22. desember 2005 nr. 1725 om forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland gjøres følgende endring:

§ 4 og § 5 skal lyde:

Fondet skal plasseres i henhold til følgende fordeling på aktivaklasser: Rentebærende instrumenter 50-70 pst. Egenkapitalinstrumenter 30-50 pst.

Det kan benyttes finansielle instrumenter, herunder derivater, som henger naturlig sammen med aktivaklassene som er nevnt i første ledd. Det kan også investeres i råvarebaserte kontrakter og fondsandeler. Ved beregning av aktivafordeling etter første ledd, skal råvarebaserte instrumenter holdes utenfor.

Porteføljen av rentebærende instrumenter skal plasseres i henhold til følgende valuta- og regionfordeling: Europa 50-70 pst. Amerika og Afrika 25-45 pst. Asia og Oseania 0-15 pst.

Europa: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Luxembourg, Nederland, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike. Amerika: Canada, Mexico og USA. Afrika: Sør-Afrika. Asia og Oseania: Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, Singapore og Sør-Korea.

Porteføljen for egenkapitalinstrumenter skal plasseres i henhold til følgende valuta- og regionfordeling: Europa 40-60 pst. Amerika og Afrika 25-45 pst. Asia og Oseania 5-25 pst.

Europa: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Luxembourg, Nederland, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike. Amerika: Brasil, Canada, Chile, Mexico og USA. Afrika: Sør-Afrika. Asia og Oseania: Australia, Filippinene, Hongkong, India, Indonesia, Israel, Japan, Kina, Malaysia, New Zealand, Singapore, Sør-Korea, Taiwan og Thailand.

Det er ikke tillatt å investere i verdipapirer utstedt av norske foretak. Med norsk foretak menes ethvert foretak med hovedkontor i Norge.

Finansdepartementet fastsetter en referanseportefølje for fondet.

Den forventede forskjellen i avkastning mellom den faktiske porteføljen og referanseporteføljen målt ved forventet relativ volatilitet på annualisert basis, skal maksimalt være 1,5 prosentpoeng.

II

Endringen trer i kraft 1. oktober 2006.