§ 17. Kalibrering av en intern modell

(1) Forsikringsforetaket kan benytte en annen tidshorisont eller et annet risikomål ved beregning av solvenskapitalkravet etter en intern modell hvis beregningen gir samme grad av sikkerhet som beregning av solvenskapitalkravet etter finansforetaksloven § 14-10 annet ledd. (2) Hvis det ikke er mulig å utlede solvenskapitalkravet direkte fra den interne modellen, kan Finanstilsynet tillate bruk av tilnærmede verdier (approksimasjoner) hvis foretaket godtgjør at kravet i første ledd er oppfylt. (3) Foretaket skal anvende den interne modellen på relevante referanseporteføljer og bruke forutsetninger basert på eksterne data der Finanstilsynet krever dette som ledd i vurderingen av modellen. (4) Hvis foretaket benytter rentekurve med volatilitetsjustering, skal den interne modellen ikke omfatte risiko for tap som følge av endringer i volatilitetsjusteringen.