§ 25. Motpartsrisiko

Motpartsrisiko skal dekke risiko som følge av at motparter ikke kan møte sine forpliktelser. Kapitalkravet for motpartsrisiko skal beregnes på følgende måte $$SK_{MP} = \sqrt{ SK_{E1}^2 + 2 \cdot 0{,}75 \cdot SK_{E1} \cdot SK_{E2} + SK_{E2}^2 }$$ der SKMP = Kapitalkravet for motpartsrisiko, SKE1 = Kapitalkravet for type 1-eksponeringer, og SKE2 = Kapitalkravet for type 2-eksponeringer. Ved beregning av motpartsrisiko skal det tas hensyn til den samlede motpartsrisikoeksponeringen for det aktuelle foretaket. Det skal tas hensyn til hvordan bortfallet av en gjenforsikringsavtale eller derivatavtale ville påvirket kapitalkravet i markedsrisikomodulen og modulene for livsforsikringsrisiko og helseforsikringsrisiko. Type 1-eksponeringer omfatter gjenforsikringsavtaler, derivater og bankinnskudd uten bindingstid. Type 2-eksponeringer omfatter alle motpartsrisikoeksponeringer som ikke er type 1-eksponeringer og som ikke er omfattet av modulen for kredittmarginrisiko, herunder fordringer på formidlere, lån til forsikringstakere og boliglån. Motparter som tilhører samme konsern skal behandles som én motpart.