§ 58. Solvenskapitalkravet etter standardmetoden

(1) I 2016 og 2017 skal det ikke beregnes solvenskapitalkrav etter standardmetoden for kredittmarginrisiko og konsentrasjonsrisiko for eksponeringer mot stater eller sentralbanker i EØS, hvis disse er denominert i valutaen til en annen EØS-stat. I 2018 skal solvenskapitalkravet for slike eksponeringer beregnes ved å redusere standardparameterne for beregning av kredittmarginrisiko og konsentrasjonsrisiko med 80 prosent. I 2019 skal solvenskapitalkravet for slike eksponeringer beregnes ved å redusere standardparameterne for beregning av kredittmarginrisiko og konsentrasjonsrisiko med 50 prosent. (2) Forsikringsforetak kan i en overgangsperiode på inntil syv år beregne solvenskapitalkravet for aksjerisiko slik at det for aksjer ervervet den 1. januar 2016 eller tidligere benyttes et vektet gjennomsnitt av a) standardparameteren for den durasjonsbaserte undermodulen for aksjerisiko og b) standardparameteren for aksjerisiko uten bruk av denne undermodulen. Vekten for parameteren nevnt i bokstav b skal øke minst lineært ved begynnelsen av hvert år, fra 0 prosent 1. januar 2016 til 100 prosent 1. januar 2023.