§ 3-3. Måling og styring av markedsrisiko

(1) Banken skal fastsette prinsipper for måling og styring av markedsrisiko i forvaltningen, herunder relevante kilder til systematisk risiko, jf. § 2-4 og § 2-5. Målingene skal søke å fange opp all relevant markedsrisiko knyttet til de finansielle instrumentene som brukes i forvaltningen. Risikoen skal anslås ved hjelp av flere forskjellige metoder. Det skal gjennomføres stresstester basert på blant annet historiske hendelser og scenarier for fremtidig utvikling i systematiske risikofaktorer. (2) Banken fastsetter en metode for beregning av forventet relativ volatilitet som må godkjennes av departementet. (3) Analyser av ekstremhendelsesrisiko skal være en integrert del av risikostyringen av investeringsporteføljen.